こんちは、雲です。
自作ＥＡビリオボットは一応完成して運用をはじめていますが、さらにパフォーマンスがあがるように日々工夫はしています。それに加えて新たなロジック研究も進めているのですが、長期にわたって右肩上がりのＥＡはなかなかできません。もう数え切れないほどいろんなことを試しているのですが、ビリオボットと同レベルのパフォーマンスとなると、難しいです。「ＦＸは研究職だ」なんて言う方もいますが、本当にそうだと実感しています。この記事もバックテストをまわしながら書いてたりします。
You tubeで見つけたすごいロジック？
少し前にＥＡトレーダーのユーチューバーの方が動画で紹介されていたＥＡがすごいパフォーマンスだったので、これはすごいと思って自分でもそれと同じロジックでＥＡを作ってみました。多少、トレード時間の制限とかオリジナルを加えて、動画内の検証でやられていた期間、2016年～2018年でやってみました。ロットは0.1lot（1万通貨）固定、損益率は1：1です。
そのデータがこちら👇です。
すごいパフォーマンスです。損益率が1：1なのに勝率が60％もあります。ドル円の2016年～2018年はレンジ相場で、基本は利益ができにくい相場になっているのですが、それでもこのパフォーマンスをたたき出しているのですから、長期でバックテストをしたらすごいことになるかもと思って2005年～2018年の長期でもバックテストしてみました。
そのデータがこちら👇です。
ありゃりゃ・・・ このパターンは数え切れないほどありました。一応利益が出ていますが、ぜんぜん実用レベルではありません。
長期のバックテストは時間がかかるので、ロジック構築の最初の段階ではとりあえず短期でバックテストをします。それでいい成績だたったら長期でやってみるのですが、ほとんどが長期になるとパーフォーマンスはぐっと下がります。どんな相場でもある程度の右肩上がりの収支を作り出すのは至難の業です。
ですので、もしＥＡを使う場合はちゃんと長期バックテストを公開されてあるものから選んで下さい。一定期間だけ優秀なＥＡを作るのはそんなに難しくはありません。けっこう短い期間だけしか公開していないものもあります。長期で右肩上がりになっているＥＡなら、かならず長期のデータを公開するはずです。短い期間しか公開していないものは、ちょっと疑った方がいいかもです。
私のＥＡの評価基準
バックテストの設定方法が開発者さんによって結構違っていて、あまり知らない人からしたら比較しにくいと思います。ですが、なんとなく暗黙のルールのようにわりと多い設定がありますので、それを説明したいと思います。
期間 2005年～現在（ＦＸＤＤのヒストリカルデータの利用が多いから）
ロット数 0.1lot（1万通貨）固定
円建て
こういう設定でバックテストしてあれば他と比較しやすいですし、親切かなと思います。そして、この設定でＥＡとして合格レベル（あくまで私の基準）のＥＡのパフォーマンスが、
純益 100万前後（大きければそれだけ良い）
最大ドローダウン 7万以下ぐらい（少なければそれだけ良い）
だいたいこれぐらいの比率がいい感じだと思います。もし、ロット設定が違っているとこの単位から一桁二桁ぐらい変わっていますので、最大ドローダウンが例えば700円となっていたなら、0を二つ足して、純益にも0を二つ足せば、上の基準と比較しやすくなります。ドル建てになってても同じように単位を合わせてやればなんとなく比較できると思います。
純益と最大ドローダウンの比率がこれぐらいなら私の中では実用できるレベルと判断していますが、たぶん普通の方は、勝率とかプロフィットファクタを大いに気にされると思います。ですが、勝率が高い（70％とか80％とか）イコール損切が深いということになりますし、勝率が高いとプロフィットファクタの数値も大きくなりがちですので、一概に良いとは言えません。損切を深く設定すると短期間でドカン一気に損失をくらってしまう恐れが潜在的に隠れています。もちろんそれが悪いというわけではありませんが、何かをとろうとすれば、何かを失うのと同じで、一長一短ということです。なので、圧倒的ぶっちぎりのパフォーマンスのＥＡが存在するという期待は持たない方が賢明だと思います。でないとちょっとしたドローダウンですぐに使えないと判断してしまいますので。
以上、参考になれば幸いです。
