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【FX自動売買】高利益+安定性のS級EA!『Past Current System』おすすめ!

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私が現在運用しているS級クラスのEA『Past Current System』パスト・カレント・システムの紹介です。

公式ページはこちら👇

過去からのデータからわかる今の予測!!過去からのデータからわかる今の予測!! | GogoJungle

『Past Current System』の特徴は、非常にパフォーマンスが高く、純益と最大ドローダウンの比率から考えるとトップランクの部類に入るのにもかかわらず、レンジや荒れ相場でもしっかりと対応してくれる、とても安定したEAになります。実際、多くのEAが大きなマイナスをくらった2019年でも大きなドローダウンもなく、少しですが利益を上げていますし、今年2月、3月の荒れ相場でもしっかり波に乗って利益を上げてくれています。また、複利機能もついていますので、少ない資金からはじめても『億』を目指せるだけのポテンシャルを十分に秘めていて、安定と、上昇志向のどちらの運用方法にも対応できます。

通貨ペアはドル円で、5分足専用のEAになります。エントリーパターンは私が見た感じだと、5分足レベルのトレンドを追いかけながら、押し戻りでエントリーしているみたいです。

決算方法ですが、pips固定ではなく、その時の動きによって判断しているようです。わずかな損益で決算することもあれば、大きくうごいた後に決算することもあります。ですが、勝率が65%ほどですので、極端に損切を粘るタイプのロジックではないことが分かります。なので、一気に資金を減らすリスクは少ないと考えています。

このEAを運用する前に、バックテストを何度も繰り返して検証をしましたが、かなり時間がかかりました。自作EA『ビリオボット』は、エントリー、決算方法ともに単純な構造になっていますので、15年間のバックテストでも20分ほどで終わりますが、『Past Current System』は同じ期間のバックテストに何時間もかかってしまいます。それだけ内部システムが複雑になっているのでしょう。精密に作られていると思うと何だか期待が上がりますね。

販売ページには「小さな利益をコツコツと確実に重ねる事を目指しています。長期的安定的に使用できる資金運用の一部として・・・」とありますが、確かに開発者の意図どおり、安定感のあるEAだと思います。

では、数値としてより詳細にパフォーマンスを記述していきます。

 

パラメーター

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上の画像がパラメーターの設定画面です。非常にシンプルなので、やることは限られています。設定する箇所は①~⑥で、それ以外はそのままで問題ありません。

  • ①Max Position:最大ポジション数。
  • ②Lots:取引ロット数(0.1=1万通貨)
  • ③FridayExit:週末決算機能「true」でONになります。
  • ④FridayExitTime:週末決算時間(MT4時間)です。
  • ⑤MM:複利機能。「true」でONになります。
  • ⑥Risk:資金に対して何%証拠金として使うかです。

 

『Past Current System』の運用方法は、3パターン

単利運用

開発者(youyouさん)がおっしゃるには、このEAは単利運用を想定して制作されているそうです。デフォルトのパラメーターでは、Max Positionが2になっていて、重複してポジションを持ちますが、たぶん、ポジションを2つもつことで、リスクヘッジをはかっているのではないかと思います。なのでデフォルト設定で単利運用というのが、このEAのベーシックな運用方法になります。注意点は、ポジション2つ持ち、尚且つ2つのポジションがストップロスに引っかかるという最悪のパターンを想定して、余裕のある資金量ではじめることです。

 

複利運用(自動)

複利機能を「true」にして、自動でポジション数を決定してもらいます。ですが、ひとつ注意点があります複利機能は、資金に対して何%証拠金に使うかという計算方法になるので、複利機能を「true」してMax Positionを2にすると、2回目ポシジョンのロット数が1回目よりも少なくなってしまいます。そうなると本来のロジックを果たせなくなってくるので、複利機能を「true」して運用するときは、Max Positionを1に設定する必要があります。

 

複利運用(手動)

デフォルト設定では、Max Positionが2になっているので、その状態が開発者の意図するところだと思います。その方針を崩さずに複利で資金を増幅させたい場合は、資金が増減したらそれに合わせて手動でロット数を変えていく方法をとります。単利で運用される人でも最初から高額(何千万?)ではじめる人は少ないと思いますが、ある程度の資金が用意できるのであれば、Max Position2で単利で運用をはじめ、資金が膨らんできたら自分の加減でロット数を上げていく、これが一番スタンダードやり方だと思います。

 

単利運用パフォーマンス

バックテストデータ:MaxPositionの場合

このEAのデフォルト設定ではMaxPositionがに設定してあり、ゴゴジャンのフォアードテストもこの数値で回していると思われますので、まずはこの数値でバックテストします。あと、週末決算はありで設定します。ここはひとそれぞれですが、私は週またぎは怖いので決算させます。

バックテストは以下の条件です。

  • 期間                  2005年~2019年(FXDDヒストリカルデータ使用)
  • 通貨ペア          USD/JPY
  • 時間足              5分足
  • スプレッド       0.6pips(中堅ぐらいのスプレッドを想定)
  • 初期証拠金  10万円
  • ロット数   0.1lot(1万通貨)固定
  • 使用MT4         フォレックス・エクスチェンジ
  • その他    MaxPosition:2  週末決算:ON

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純益       2,282,910円
最大ドローダウン   88,284円

大変高いパフォーマンスです。トップレベルのEA中でもさらに上位のランクといっていいのではないでしょうか。もちろん、ポジションを2つとりますので、1つしかポジションを持たないタイプよりも、純益が高くなるのは当たり前ですが、最大ドローダウンとの比率で考えると、かなりの安定感と高利益です。

年別の損益表

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上の表は、年別の純益と最大ドローダウンです。見てのとおりマイナスになった年はありません。ポジションを2つ持つのでその分1ポジ型よりかは平均的な最大ドローダウンが高めですが、10万を超えることはありません。複数ポジションを持つタイプで、トータルの純益が200万を超えるEAとしては、ぜんぜん低いドローダウンだと思います。

 

バックテストデータ:MaxPosition1の場合

次は、MAXpositionをに設定して1つ以上ポジションを持たないロジックでバックテストをしてみます。それ以外の条件設定は同じです。

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純益       1,350,298円
最大ドローダウン   62,464円

 1ポジ型にしても大変高いパフォーマンスです。純益が優に100万を超えています。1ポジ型の人気EAでも、純益が100万(1万通貨:単利:期間15年ほど)を超えるものは以外と少ないです。手前味噌ですが自作EA『ビリオボット』は、これよりもパフォーマスが高いです。ですが・・・安定感に欠けます。ここが残念なところです。トレンドを大きくとるタイプのEAなので、どうしてもレンジで大きく引かされてしまいます。

しかし『Past Current System』は、高い純益ながらも2019年のようなボラの少ない相場に対しても利益をあげれるぐらい安定感がありますので、非常に頼もしいです。

年別の損益表

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上の表は、年別の純益と最大ドローダウンです。2007年に大き目のドローダウンがありすが、それ以外は比較的低めのドローダウンで収まっています。ドローダウンが低いと複利で運用したとき非常に資金効率がいいのと、やはりなるべく負けが少ない方がメンタル的に健全です。FXは長く継続してこそ儲けることができますので、EAといえどメンタル維持は大切です。

 

バックテストデータ:MaxPosition1:複利運用場合

次は、複利運用です。まず、上記で示したとおりMaxPositionは1に設定しています。そしてRisk値ですが、これは『ビリボット』とおなじ計算式で、資金に対して何%証拠金に使うか、という計算になります。例えば口座に10万円あるとします。この状態でRisk値を45に設定すると、45000円分証拠金としてつかいます。現在のドル円が0.01lot(1000通貨)4400円なので、0.1lot証拠金として使われるということです。これが資金の増減で自動でロット数が算出されます。

『ビリボット』は一回の損切が約20Pipsと固定しています。これを基準として一回損失額を資金の2%となるようにRisk値を45に設定していました。ですが、『Past Current System』はpips固定型ではないので、そういう資金管理ができません。でも今回は比較しやすいように『ビリボット』の複利運用と同じRisk値45でバックテストをします。

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純益                            714,988,260円
最大ドローダウン         39,083,488円

純益が7憶円を超えました。ちなみに2010年8月あたりで最大ロット数の100ロットに到達しているので、そこからはずっと100ロット固定になっています。その時点で利益が約7500万円です。大台の1億円到達は、2010年10月です。6年と10ヶ月で10万円が1億円になりました。

しかし、実際はそう単純ではないですね。理論上では確かにこういう収益なのですが、途中、税金も払わないといけないでしょうし、資金が膨れるにつれて一回の損切額も大きくなります。そうなるとメンタル的に耐えれるかどうかは未知数です。大きな利益を得るにはそれ相応のリスクも付随してきます。これはFXに限らずどんなビジネスでも同じことだと思います。

しかしEAトレードは、上記とは言わなくても、十分すぎるほどの大きな可能性をみんな等しく掴むことができるだけのポテンシャルを秘めています。あとは自分の目標にそった、資金管理を徹底することだと思います。

 

目標金額の達成期間(初期資金別)

下の表は、各初期資金から各到達金額まで、どれぐらいの期間がかかったかをまとめたものです。スタートは2005年から、Risk値はバックテストと同じ45です。

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スタート時期によって、達成期間が短くなったり長くなったりしますので、イメージとして参考にしてもらえたらと思います。

あくまで、高いリスクをとった、いいとこどりの単純計算なので、理想論のように思うかもしれませんが、一応は過去データから導き出した結果なので、現実的な理想論と言えます。しかし、けっこう高いリスクをとってますので、金額が大きくになるにつれてRisk値を下げていくなど自分のメンタルに合わせた資金管理をとった方がよさそうです。

初期資金ですが、やはり多い方が有利ですね。ですが、続けることが何よりも大事なので、無理して最初にぶっこんでドローダウンに耐えれなかったら元も子もありませんので、自分のメンタルが崩壊しない程度の金額ではじめた方がいいと思います。

 

チャートと比較して利益率を見る

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上👆のチャートは、2005年~2019年のドル円、週足チャートになります。下の緑の枠が西暦で、青い枠が、MaxPosition2で運用したその年の利益になります。そして、赤い数字が20万を超えた利益、黄色の数字が10万を超えた利益、青い数字が10万を下回った利益で、色分けしています。

こうやってみると、やはり動きがある年に利益を大きく上げて、動きが横ばいの年には利益が伸びにくくなるようです。けっこう分かりやすく出ていますので、EAを利用する側からすると、安心感があります。長期目線でEAの特徴を理解できていれば、直近の勝ち負けに捕らわれずに、気持ちに余裕のある運用ができそうです。

 

まとめ

けっこうゴリ押しの内容になりましたが、自分が厳選して使っているEAなので自然とそうなってしまいました。ですが、私もEAを制作しますので、良いEAがどういうものなのか理解している方だと思います。Past Current System過去からのデータからわかる今の予測!! | GogoJungle上位ランクのEAと言って間違いありません。

ただひとつ注意点があります。このEAは朝一でポジションをとることがしばしばありますが、朝一はスプレッドが広がるのでデフォルトのMax Spread値だとエントリーできない場合があります。朝スプレッドが比較的落ち着いているのは私が見たところ、外為ファイネストとフォレックスエクスチェンジの2社なりますが(スプレッド比較はこちらを参考にして下さい)、ドル円に関してはフォレックスエクスチェンジが一番落ち着いています。販売ページのフォアードテストでは外為ファイネストを利用されていますが、外為ファイネストだとエントリーにかからないことが多いと思います。外為ファイネストの方が平均的なスプレッドは低いので、トータル的にはなんともいえませんが、朝一のポジションを取りこぼしたくないのなら、フォレックスエクスチェンジの方がいいと思います。ちなみに私はフォレックスエクスチェンジ俺のEA FOREX EXCHANGE 新規口座開設 | GogoJungleを利用しています。ご参考までに。

あと、『Past Current System』はフォアードのパフォーマスに応じて定期的に値上げされていますので、興味がある方は早めに検討された方がいいと思います。

では、以上です。

 

 

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