こんにちは、雲です。
以前『RRL01』というＥＡを作ったのですが、2019年で大きなドローダウンをくらってしまいましたので、実践では使えないかなと思って放置していました。以前のバックテスト結果はこちらです。
ですが、今年に入って非常に調子がいいのでどうしたものかと考えています。とりあえず現在までのバックテストを載せます。
『RRL01』バックテストデータ
純益 915,164円
最大ドローダウン 98,050円
青で囲った部分が2019年98,050円のドローダウンです。これよりも悪いパフォーマンスのＥＡはざらにありますが、個人的にはこのドローダウンは大きすぎるかなと考えています。ですが、2020年に入ってこんな感じで調子いいです。👇
２、３月の急変動もしっかりとらえて、そのあとのレンジ相場でもほとんどマイナスになることもなく横ばいで保っています。2019年のドローダウンがなければ、全体をとおしてドローダウンが低い比較的安定感のあるＥＡだったはずなのですが、おしいところです。
複利運用の意外な利点
『RRL01』を、2019年から初期資金10万でスタートして、0.1lot固定で運用を開始した場合、ドローダウンが98,050円なので、あっさりと資金はショートしてしまいます。ですが、Risk値45で複利運用した場合、意外な結果になります。下のバックテストを見て下さい👇
2019年から2020年現在までの期間ですが、ドローダウンが63,769円でとどまり、2020年に入って全部とはいきませんが、けっこう持ち直しています。これは複利のやり方で左右されますが、このＥＡの複利運用は証拠金に対して何％という計算になりますので、資金が減ればそれに応じてlot数も減少していきます。最初は0.1lotぐらいなのですが、一番落ち込んだところでは、0.04lotほどになっています。そうすると、損失額も小さくなるので必然的にドローダウンが押さえられるというわけです。
ただ、それだけ挽回するのに時間はかかってしまいます。ですが、大事なのは長く続けることなので、資金がショートしない限りはいつかは目標金額に達してくれるだろうと思います。
複利でまわすのはハイリスクだと思われていますが、こういう資金がショートしにくいリミッター的な効果もあるので、いうほど危険な運用方法ではありません。なので、ポートフォリオの中のひつぐらいは、爆益を狙った複利運用を仕掛けておいた方が得策だと思います。特に資金が少ないうちはリスクをとって爆益を狙はないと、いつまでたっても稼ぐことはできません。
まとめ
2019年は非常に厳しい年だったので極端にマイナスになるＥＡが多かったように思われます。『RRL01』はある程度動いたのを確認してから乗るタイプなので、ボラが低いレンジ相場には弱いです。じゃあ、レンジを回避するようなロジックにすればいいのでは、と思いますが、もちろんそういう工夫はしています。ですが、それをやると結局トータルの利益がぐっと下がってしまうのです。
レンジといっても、きれいなボックスを形成していることはほとんどありません。上下があいまいだったり、ゆるやかに傾いていたりと、テクニカル的にはっきりと判断できない場合が多いです。レンジをうまく回避できるなら最強なのですが、そううまくはいかないということです。
『RRL01』は2019年だけみると実用レベルではないのですが、こういう年は稀で、そうだとしても複利でなんとか対応できるレベルと判断するとすれば、一応は使えるのかなと思います。
では、そんな感じでお願いします。
