こんにちは、雲です。
新しいＥＡを作りましたので、ご紹介いたします。これで自作ＥＡは３作目ですね。
このＥＡは『RRL01』の改良版みたいな感じです。ほぼ同じインジケーターを使用していますのでエントリーのタイミングは似通っているのですが、『RRL01』よりも、細かく決算していくタイプにしました。
『RRL01』はけっこう優秀なＥＡだったのですが、2019年に大きなドローダウンをくらってしまったので、その部分を解消しつつ長期的に右肩上がりの収支なるように調整しました。
単利運用パフォーマンス
- 期間 2005年1月～2020年10月5日
- 通貨ペア ＵＳＤ/ＪＰＹ
- 時間足 １５分足
- スプレッド 0.6pips（国内業者の中堅ぐらいのスプレッドを想定）
- 初期証拠金 10万円
- ロット数 0.1lot（1万通貨）固定
バックテスト結果データ
純益 633,844円
最大ドローダウン 47,957円
『RRL01』よりもトータルのパフォーマンスは下がりましたが、2019年の大きなドローダウンは回避できています。
年別の損益表
トータルの純益がだいぶん下がってしまいしたが、『RRL01』の最大ドローダウンが98,050円だったのに対し、47,957円までおさえることができました。そのドローダウンがダントツに大きくてそれ以外は、全体的に低めのドローダウンになっています。
トータルの利益はそんなに見込めませんが、その分損益の波が比較的おだやかなＥＡとなりました。
まとめ
『ビリオボット』に比べると、純益が半分以下にまで下がってちょっともの足りない気もしますが、『ビリオボット』の純益が極端に高いだけで『RRL03』でも十分高いパフォーマンスだと思います。それにドローダウンが全体的に小さめという長所がありますので、良質なＥＡとしてリアル運用できるレベルだと言えます。
このＥＡも他の二つと同じように損小利大のロジックとなっていますが、他のＥＡの損益率が１：３に対してこのＥＡは約１：２になっています。なので、その分勝率も少し上がっています。
以上、だいたいこんな感じです。
