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自作EA『ビリオボット』は安定運用もできるのさ

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こんにちは、雲です。

自作EA『ビリオボット』について、ちょっと気づいたことがあるので、ご紹介させて頂きとうございます。

『ビリオボット』は、安定的に稼ぐEAではなく、ある程度リスクをとってトータルで大きな利益を狙うEAだと詳細記事で説明しています。ですが、資金管理次第ではドローダウンが小さい比較的ローリスクのEAになることが分かりました。その辺の事について詳しく説明したいと思います。

 

『ビリオボット』は安定運用もできるのさ

まずは、詳細記事に載せてあるバックテストデータを見て下さい。

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『ビリオボット』で運用する場合、資金が10万円なら、ロット数は0.1(1万通貨)ぐらいがMAXになってくるのですが、これはEAを評価するひとつの基準となっています。だいたいのEAは0.1lot1lot固定でバックテストを行っていて、これに対しての純益と最大ドローダウンの数値を見て他と比較していると思います。

『ビリオボット』は0.1lot固定で、純益が1,513,454円、最大ドローダウンンが58,950円です。この数値だけ見ると非常に高いパフォーマンスです。特に単利で純益が150万を超えてるものは、けっこうレアです。最大ドローダウンも純益に対してはかなり低いのではないかと思います。

ただ、5万前後のドローダウンが比較的コンスタントにやってくるというデメリットがあります。そうなると人のよってはメンタル的にはけっこうきつくなってくると思います。

 

ロット数を減らそう

単純なはなしですが、ロット数を抑えればそれだけリスクは下がります。例えば、半分の0.05lotにした場合、最大ドローダウンは半分の29,500円になり、かなり低いドローダウンとなります。そうなると、純益も半分の75,6000円ほどになるのですが、この75,6000円という数字が少ないのかというと、けしてそんなことはありません。元の純益がかなり高いので、たとえ半分になったとしても、十分運用可能レベルの数値だと思います。ちなみに売れ筋EAでもこれより低い純益のものもあります。

ロット数を抑えれば、純益は運用レベルを保持しながら、最大ドローダウンは最小レベルに落とすことができますので、元はリスクをとったハイリターンのEAなのですが、ローリスクの安定EAとして利用することも可能になります。

 

複利運用バックテスト

詳細記事にある複利運用のバックテストは、Risk値を45(常に資金の45%を証拠金として運用。一度の損切が資金の約2%)に設定していました。これは10万円の資金に対して、約0.1lotになります。今回はこれの半分、Risk値23に設定して初期資金10万円からバックテストをします。

バックテストデータ

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純益が、1.8億円です。これぐらいの利益が出させれば十分ではないでしょうか。ちなみに、2016年の1月で1億円に達しています。そのうえ、相対ドローダウンが35.22%まで下がっています。Risk値45の複利運用の場合、相対ドローダウンは55.03%なので、そこからすると、かなりメンタル的に楽になります。

 

まとめ

本来ならドローダウンは最大でも20%以内におさえたいところですし、年利も20%あれば上等です。世界トップの水準がそれぐらいですからね。ですが、それは数千、数億またはそれ以上の資金を運用する人がとるべき水準であって、数十万しかない人がそんなローリスクでやっても、ちっともお金は増えません。なので、少ない資金の人は「資金がショートしてもいい」という覚悟で、ハイリスクハイリターンでやるしかないと、個人的には考えています。

ですが、いくらハイリスクとはいってもしっかりとした過去データに基づいたトレードをするわけですから、ギャンブルようなイチかバチかとは訳が違います。しかも、数十万からはじめても数百万、数千万と稼げるデータがあるし、統計的な資金管理の計画もたてれるのですから、可能性としてはギャンブルとは比較にならないほど高いと思います。見方によっては資金が少ないということは、ローリスクハイリターンともいえると思います。

もし、初期資金が多い場合は、最初からRisk値23、あるいはそれ以下で運用すれば、比較的安全だと思いますが、少ない資金からはじめるのなら、最初のうちはある程度リスクをとって、資金が膨れてきたら、メンタルに応じてRisk値を下げていくというやり方がいいと思います。

 

 

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